Consultant Senior – Risk, Capital and Performance Steering

Dans le cadre de ses activités Risk Steering & Sustainability Sia accompagne les principales institutions financières françaises et européennes sur leurs enjeux de pilotage des risques du capital de la liquidité et de la performance. Nos équipes interviennent auprès des Directions des Risques Directions Financières ALM/Treasury et métiers sur des problématiques de Risk Appetite ICAAP/ILAAP stress testing modélisation quantitative des risques financial steering recovery & resolution et risques climatiques et environnementaux 

En tant que Consultant(e) Senior vous intervenez notamment sur les problématiques suivantes :  

• Risk Appetite & pilotage stratégique des risques : conception et transformation des Risk Appetite framework et statement définition de la risk strategy et des principes dappétit au risque sélection et calibration des indicateurs limites et seuils déclinaison par entité métier et portefeuille articulation avec les plans stratégiques et financiers et intégration dans les processus doctroi de pricing dallocation des ressources et de décision. 

• ICAAP Capital Management & Capital Planning : identification et évaluation de la matérialité des risques mesure de ladéquation du capital modélisation du capital économique Pilier 2 articulation capital réglementaire / capital économique stress testing capital planning et trajectoires CET1. Les travaux couvrent également lallocation du capital lanalyse des buffers et contraintes prudentielles loptimisation des RWA et lintégration du capital dans les processus budgétaires stratégiques et métiers. 

• ILAAP Liquidity Funding & ALM : conception et transformation des dispositifs ILAAP analyse des sources de risque de liquidité et de funding stress tests idiosyncratiques et systémiques survival horizon liquidity adequacy et funding plans. Les travaux couvrent également ALM IRRBB/CSRBB liquidité intraday collatéral modèles découlement stratégies de couverture FTP/TCI et articulation avec la gestion du bilan et les trajectoires financières. 

• Stress Testing & Scenario Analysis : conception de dispositifs end-to-end de stress testing couvrant identification des vulnérabilités construction de scénarios macroéconomiques financiers géopolitiques ou sectoriels calibration des chocs et modélisation des canaux de transmission. Projection multi-annuelle du P&L coût du risque RWA capital et liquidité définition des management actions reverse stress testing et utilisation des résultats dans lICAAP lILAAP le budget et les décisions stratégiques. 

• Modélisation quantitative des risques : conception revue et validation de modèles de risque de crédit concentration marché contrepartie IRRBB liquidité business risk et autres risques Pilier 2. Développement de méthodologies de mesure du risque distributions de pertes corrélations et diversification modèles satellites outils de simulation et de projection et intégration des résultats dans les dispositifs de capital stress testing et pilotage. 

• Financial Steering & Performance Management : allocation du capital et des ressources rares optimisation du bilan et pilotage de la rentabilité ajustée du risque à travers des métriques telles que RAROC RORWA ROE ou ROEC. Intégration des contraintes de capital liquidité funding et risque dans le pricing lorigination les processus budgétaires les forecasts les business plans et les arbitrages de portefeuille avec déclinaison jusquaux métiers produits et clients. 

• Recovery & Resolution : conception et évolution des plans de redressement gouvernance de crise recovery indicators scénarios sévères et recovery options avec évaluation de leur crédibilité capacité et délai dexécution. Accompagnement sur les dispositifs de résolution MREL/TLAC bail-in valuation funding and liquidity in resolution continuité opérationnelle accès aux infrastructures de marché resolvability assessment et exercices de testing. 

• Intégration des risques émergents dans le pilotage : prise en compte des risques climatiques environnementaux géopolitiques ou autres risques émergents dans les analyses de matérialité le RAF lICAAP/ILAAP les stress tests le capital planning et les processus de décision en articulation avec les dispositifs de pilotage Risk & Finance. 

Dans le cadre de vos interventions opérationnelles etdans le cadre du développement internedu cabinet vous :  
Gérez la relation clientsur les missions existantes et prenez part à lidentification et au développement de nouvelles opportunités  
Encadrez des consultantsdans le cadre de missions ou de projets internes au cabinet (groupe de travail formation)  
Contribuez activement à la politique de publicationde léquipe (réflexion stratégique du cabinet réalisation détudes prospectives décryptage sectoriel). 

Qualifications :

Diplômé(e) dun Bac5 dune grande école dingénieur de commerce ou dune grande université vous disposez de 3 à 6 ans dexpérience acquise u sein dun cabinet de conseil Big Four inspection générale Direction des Risques Direction Financière ALM/Treasury ou fonction quantitative dun établissement financier. Vous avez eu une exposition significative à des problématiques de pilotage des risques du capital de la liquidité ou de la performance. 

Vous disposez en outre dune : 

• Expertise dans un ou plusieurs domaines Risk & Financial Steering : Risk Appetite ICAAP/ILAAP stress testing capital management ALM/IRRBB liquidité et funding modélisation des risques financial steering recovery & resolution ou risques émergents avec une bonne maîtrise des principaux risques financiers et Pilier 2. 

• Solides compétences quantitatives et analytiques avec une appétence pour la modélisation les analyses de scénarios les outils de projection lallocation du capital et lintégration des métriques de risque dans les processus de pilotage de budget de pricing et de décision. 

• Bonne compréhension des cadres prudentiels et réglementaires applicables aux institutions financières CRR3/CRD6 SREP ICAAP/ILAAP BRRD/SRM MREL/TLAC IRRBB/CSRBB et attentes BCE/EBA ainsi que de leur traduction opérationnelle dans les dispositifs Risk & Finance. 

Vous disposez dune appétence pour les enjeux liés à la data et lIA dune capacité à monter en compétences rapidement sur ces sujets et êtes enthousiaste à lidée daccompagner nos clients à en saisir les opportunités. 

Vous êtes curieux(se) et aimez travailler en équipe Vous êtes reconnu(e) pour votre sens de lanalyse  
Vous souhaitez rejoindre un environnement professionnel dynamique et motivant Vous partagez nos valeurs que sont lexcellence lentrepreneuriat linnovation le partage la bienveillance et léquilibre vie personnelle/vie professionnelle   

Vous parlez français et anglais couramment dans un contexte professionnel  

Alors rejoignez-nous ! 

Informations supplémentaires :

Sia est un employeur qui souscrit au principe de légalité daccès à lemploi. Tous les aspects de lemploi tels que le recrutement les promotions la rémunération ou les sanctions sont basés uniquement sur les performances les compétences et le comportement des employés ou les besoins de lentreprise.

Remote Work :

No

Employment Type :

Full-time