Consultant Senior – ESG Risk Modelling & ClimateNature Stress Testing

Dans le cadre de ses activités Risk Steering & Sustainability Sia accompagne les principales institutions financières françaises et européennes dans la modélisation la quantification et lintégration des risques climatiques environnementaux et liés à la nature. Nos équipes interviennent sur lensemble de la chaîne de valeur : modélisation des risques physiques de transition et de nature analyse de scénarios et stress testing data et géospatial intégration dans les modèles de risque et les processus métiers ainsi que dans les dispositifs de pilotage Risk & Finance lICAAP le RAF le capital planning et les trajectoires budgétaires et financières. 

En tant que Consultant(e) Senior vous intervenez notamment sur les problématiques suivantes : 

• Modélisation des risques physiques climatiques : développement de méthodologies quantitatives pour évaluer lexposition et la vulnérabilité des actifs contreparties et portefeuilles aux aléas climatiques aigus et chroniques. Les travaux couvrent données climatiques et géospatiales géolocalisation indicateurs dintensité et de fréquence fonctions de vulnérabilité et de dommage puis traduction en pertes économiques et financières. Les analyses sont déclinées par aléa inondation sécheresse submersion canicule incendie tempête stress hydrique et intégrées aux paramètres de risque collatéraux stress tests et pilotage des portefeuilles. 

• Modélisation des risques de transition climatique : conception de modèles quantifiant limpact des trajectoires de transition sur les secteurs contreparties et portefeuilles. Les travaux intègrent les effets du prix du carbone et des évolutions réglementaires technologiques énergétiques et de marché sur les revenus coûts marges CAPEX et valorisations. Ces impacts sont traduits en trajectoires financières paramètres de risque PD LGD ratings et pertes attendues pour alimenter stress tests ICAAP RAF politiques de crédit et stratégies de portefeuille. 

• Modélisation des risques liés à la nature et à la biodiversité : développement de méthodologies quantitatives pour mesurer dépendances impacts et pressions sur la nature au niveau des activités actifs et portefeuilles. Les travaux combinent analyses sectorielles et géospatiales services écosystémiques pressions environnementales zones sensibles et scénarios de dégradation des écosystèmes. Les impacts sont traduits en effets économiques et financiers paramètres de risque et pertes potentielles pour alimenter stress tests nature ICAAP RAF et processus de crédit et dinvestissement. 

• Scenario Analysis & Climate Stress Testing : conception et adaptation de scénarios climatiques prospectifs à partir des référentiels NGFS/IPCC définition des horizons variables et facteurs de risque déclinaison sectorielle et géographique et calibration de chocs physiques énergétiques réglementaires et macrofinanciers. Développement de modèles satellites et traduction des trajectoires climatiques en impacts sur revenus coûts valorisations paramètres de risque coût du risque provisions RWA P&L capital et liquidité. 

• Scenario Analysis & Nature Stress Testing : construction de scénarios de dégradation des écosystèmes raréfaction des ressources ou évolution des politiques environnementales identification des dépendances aux services écosystémiques eau sols pollinisation régulation climatique et des pressions critiques sur la nature. Les travaux combinent analyses sectorielles et géospatiales chaînes de transmission et modélisation des effets sur lactivité les coûts les actifs et la solvabilité des contreparties afin didentifier les vulnérabilités et concentrations de risque des portefeuilles.  

• Intégration dans les modèles et métriques de risque : analyse et quantification de limpact des facteurs climatiques et environnementaux sur les paramètres de risque PD LGD EAD ratings scoring valorisation des collatéraux volatilité valorisation de marché ou pertes opérationnelles et développement dapproches permettant leur intégration dans les modèles de crédit de marché de risque opérationnel de portefeuille et de stress testing. 

• Intégration dans les usages métiers et le pilotage Risk & Finance : déclinaison des indicateurs scores et facteurs de risque climat/nature dans les processus doctroi de pricing de conseil de prévention de revue et de gestion des portefeuilles ainsi que dans le RAF lICAAP le capital planning le budget et les trajectoires financières. Les travaux couvrent la définition de critères déligibilité limites seuils dalerte et plans daction ainsi que lintégration dans lallocation du capital le pilotage du coût du risque des RWA du P&L et de la rentabilité. 

• Data & Analytics climat/nature: identification sélection et combinaison des données nécessaires aux modèles de risques physiques de transition et de nature : données climatiques et daléas géolocalisation des actifs émissions et trajectoires carbone données sectorielles et financières dépendances aux services écosystémiques pressions environnementales et zones sensibles. Les travaux couvrent également la définition des proxies et règles denrichissement le croisement spatial et sectoriel des expositions la construction des variables de risque et lindustrialisation des chaînes de calcul alimentant scores stress tests et modèles financiers. 

• Data Visualisation & outils de pilotage climat/nature : conception de dispositifs de visualisation permettant dexploiter et restituer les résultats des modèles climat et nature : cartographies interactives et analyses géospatiales sous QGIS/SIG heatmaps dexposition et de vulnérabilité dashboards de risques et de portefeuille sous Power BI/Tableau visualisation des scénarios et trajectoires de stress drill-down jusquà lactif ou la contrepartie et développement doutils daide à la décision pour les fonctions Risk Finance et métiers. 

Dans le cadre de vos interventions opérationnelles etdans le cadre du développement internedu cabinet vous :  
Gérez la relation clientsur les missions existantes et prenez part à lidentification et au développement de nouvelles opportunités  
Encadrez des consultantsdans le cadre de missions ou de projets internes au cabinet (groupe de travail formation)  
Contribuez activement à la politique de publicationde léquipe (réflexion stratégique du cabinet réalisation détudes prospectives décryptage sectoriel). 

Qualifications :

Diplômé(e) dun Bac5 dune grande école dingénieur de commerce ou dune grande université vous disposez de 3 à 6 ans dexpérience acquise au sein dun cabinet de conseil Big Four institution financière Direction Sustainability/ESG Stratégie Finance Risques ou fonction métier. Vous avez eu une exposition significative aux problématiques climat nature ou risques financiers. 

Vous disposez en outre dune : 

• Expertise dans un ou plusieurs domaines Climate & Nature Risk : risques physiques transition nature et biodiversité stress testing scenario analysis modélisation du risque de crédit capital analyse financière géospatial ou data science. 

• Solides compétences quantitatives et analytiques en modélisation statistiques économétrie finance ou data science avec une capacité à traduire des facteurs climatiques et environnementaux en impacts économiques financiers et paramètres de risque PD/LGD/EAD coût du risque provisions RWA capital P&L valorisation des actifs et collatéraux. 

• Bonne maîtrise des outils données et référentiels de modélisation climat/nature notamment Python R SQL SAS QGIS/SIG Power BI ou Tableau ainsi que NGFS IPCC Copernicus ENCORE et autres sources climatiques environnementales financières et géospatiales. 

• Bonne compréhension des cadres prudentiels et des usages opérationnels : attentes BCE/EBA ICAAP RAF stress testing capital planning et analyse de scénarios environnementaux avec une capacité à intégrer les résultats des modèles dans loctroi le pricing le conseil client la prévention la gestion de portefeuille et les processus de décision Risk & Finance. Formation Bac5 à dominante quantitative finance environnement ou climat bonne maîtrise de langlais et capacité à évoluer dans un environnement international et multidisciplinaire. 

Vous disposez dune appétence pour les enjeux liés à la data et lIA dune capacité à monter en compétences rapidement sur ces sujets et êtes enthousiaste à lidée daccompagner nos clients à en saisir les opportunités. 

Vous êtes curieux(se) et aimez travailler en équipe Vous êtes reconnu(e) pour votre sens de lanalyse  
Vous souhaitez rejoindre un environnement professionnel dynamique et motivant Vous partagez nos valeurs que sont lexcellence lentrepreneuriat linnovation le partage la bienveillance et léquilibre vie personnelle/vie professionnelle   

Vous parlez français et anglais couramment dans un contexte professionnel  

Alors rejoignez-nous ! 

Informations supplémentaires :

Sia est un employeur qui souscrit au principe de légalité daccès à lemploi. Tous les aspects de lemploi tels que le recrutement les promotions la rémunération ou les sanctions sont basés uniquement sur les performances les compétences et le comportement des employés ou les besoins de lentreprise.

Remote Work :

No

Employment Type :

Full-time